Evenimentele de risc extrem, desi se produc rar, atunci cand apar provoaca pierderi uriase, fiind necesar un management adecvat pentru a reveni la o stare de normalitate intr-un timp scurt. Acestea au un potential evident de a destabiliza mediul politic si economic dintr-o tara sau regiune si de a incetini dezvoltarea sociala.
Lucrarea abordeaza o tema de actualitate, in contextul preocuparilor constante la nivel global cu privire la necesitatile de finantare post-eveniment, cauzate de o continua crestere a pierderilor materiale si umane produse de evenimentele de risc extrem de tipul dezastrelor naturale.
Pe parcursul celor cinci capitole ale lucrarii s-a urmarit sa se identifice care sunt solutiile financiare viabile ce pot fi aplicate in Romania de catre decidenti si specialisti in domeniu in situatia aparitiei unor evenimente de risc extrem de tipul dezastrelor naturale.
Lucrarea are un caracter interdisciplinar si isi propune sa ofere repere in domeniu si sa initieze dezbateri, adresandu-se atat studentilor, cercetatorilor, cadrelor didactice, precum si decidentilor si specialistilor in domeniu, fiind nevoie constant de identificarea si dezvoltarea de instrumente financiare care sa fie utilizate pentru a diminua impactul economic al evenimentelor de risc extrem de tipul dezastrelor naturale, care au un caracter complex.
Informatii conformitate produs
A finalizat Facultatea de Economie, Administratie si Afaceri, specializarea Finante-Banci, si un master in domeniul Management si Audit in Admiratie si Afaceri, in cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. In anul 2024, a finalizat studiile doctorale in domeniul Economie. Pe parcursul studiilor doctorale a participat la conferinte internationale si a publicat articole in reviste de specialitate. In lucrarile sale abordeaza teme legate de finantarea si transferul riscului evenimentelor extreme, instrumente financiare ce pot fi utilizate post- eveniment, impactul pandemiei de coronavirus asupra turismului si metode utilizate in analiza dezastrelor naturale.