Propuneri manuscrise: [email protected]: 0745 204 115
Urmărire comenzi Persoane fizice / Vânzări: 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783
RO 
Engleza
6359.png "Editura Universitară")
Econometrie
![Econometrie [1]](https://gomagcdn.ro/domains/editurauniversitara.ro/files/product/original/econometrie-578505.jpg "Econometrie [1]")
![Econometrie [2]](https://gomagcdn.ro/domains/editurauniversitara.ro/files/product/original/econometrie-819591.jpg "Econometrie [2]")
![Econometrie [0]](https://gomagcdn.ro/domains/editurauniversitara.ro/files/product/medium/econometrie-578505.jpg "Econometrie [0]")
![Econometrie [1]](https://gomagcdn.ro/domains/editurauniversitara.ro/files/product/medium/econometrie-819591.jpg "Econometrie [1]")
Editura: Editura Universitară
Autor: George Cristian Gruia
Ediția: I
Pagini: 214
Anul publicării: 2025
ISBN: 978-606-28-2020-6
DOI: 10.5682/9786062820206
Cod Produs:
9786062820206
Ai nevoie de ajutor?
0745 200 357
- Download (1)
- Autori
- Cuprins
- Cuvânt înainte
- Review-uri (0)
-
Econometrie
Descarcă
CUPRINS
PREFAŢĂ/9
1. INTRODUCERE IN ECONOMETRIE/11
1.1. Ce este modelul econometric?/13
1.2. Date statistice/15
1.2.1. Serii de timp/16
1.2.2. Date transversal/17
1.2.3. Date de tip panel/18
1.3. Corectarea datelor/19
1.3. Ilustrarea graficӑ a datelor/20
1.3.1. Grafic cu linii/21
1.3.2. Histogramă/22
1.3.3. Grafic (diagrama) de dispersie/25
2. STATISTICA DESCRIPTIVĂ ȘI CORELAȚII/28
2.1. Valoarea așteptată și varianţa/31
2.2. Corelaţia/34
2.3. De ce sunt corelate cantitățile?/40
2.3.1. Corelația și diagrama cu puncta/42
2.3.2. Corelația între mai multe variabile/43
2.3.3. Corelația populației și covarianța/44
3. MODELUL ECONOMETRIC/47
3.1. Modelul de regresie al unei variabile explicative/51
3.1.1. Regresia ca funcţie liniară – descriere practică /51
3.1.2. Interpretarea rezultatelor estimărilor OLS/57
3.1.3. Măsurarea calității potrivirii modelului de regresie/59
3.1.4. Concepte statistice de bază în modelarea regresiei/61
3.1.5. Testarea ipotezelor care implică R2: F statistică/66
3.1.6. Model de regresie al variabilelor explicative multiple/69
3.1.7. Aspecte statistice ale regresiei multiple/71
3.1.8. Interpretarea estimărilor OLS într un model de regresie multiplă/72
3.1.9. Ce variabilă explicativă să alegeți?/75
3.1.10. Multicoliniaritate/79
3.1.11. Regresie multiplă cu variabile fictive (dummy)/80
4. MODEL DE REGRESIE LINIARĂ CU O SINGURĂ VARIABILĂ EXPLICATIVĂ/87
4.1. Bazele probabilității în contextul unui model de regresie/88
4.2. Ipoteze clasice ale modelului de regresie/92
4.3. Proprietăţi ale estimatorului OLS pentru parametrul β/95
4.4. Deducerea unui interval de încredere pentru parametrul β/ 105
4.5. Testarea ipotezelor parametrului β/107
4.6. Modificare cu varianța de eroare necunoscută σ2/108
5. MODEL DE REGRESIE LINIARĂ CU MULTIPLE VARIABILE EXPLICATIVE/112
5.1. Alegerea variabilelor explicative/117
5.2. Multicoliniaritate/122
5.3. Testarea ipotezelor într un model de regresie multiplă/123
5.3.1. Testul F/124
5.3.2. Testele raportului de probabilitate/126
5.4. Alegerea formei funcționale a modelului de regresie multiplă/ 132
5.4.1. Neliniaritatea în regresie/132
5.4.2. Cum să decideți asupra formei unei dependențe neliniare?/135
5.5. Heteroschedasticitate /138
5.5.1. Rezultate teoretice cu varianță de eroare cunoscută σ2ωi2/139
5.5.2. Estimare pentru cazul varianțelor necunoscute ale erorilor aleatorii/144
5.5.3. Testarea heteroschedasticității /148
5.5.4. Recomandări pentru practica empirică/153
5.6. Model de regresie cu autocorelație a erorilor aleatorii/157
5.6.1. Proprietățile erorilor aleatorii autocorelate/158
5.6.2. Estimator GLS pentru un model cu autocorelație a componentelor aleatorii/161
5.6.3. Testarea autocorelației erorilor aleatorii/164
5.6.4. Recomandări pentru practica empirică/168
6. ANALIZA SERIILOR DE TIMP UNIDIMENSIONALE/171
6.1. Notarea în cadrul seriilor temporale/173
6.2. Tendințe în seriile temporale/176
6.3. Funcția de autocorelație/179
6.4. Model autoregresiv/181
6.4.1. Modelul AR(1) /181
6.4.2. Extinderea modelului AR(1)/185
6.4.3. Testarea modelului AR(p) cu trend deterministic/190
6.5. Staţionaritatea seriilor de timp/198
ANEXA I/200
ANEXA II/203
ANEXA III/208
BIBLIOGRAFIE/212
PREFAŢĂ/9
1. INTRODUCERE IN ECONOMETRIE/11
1.1. Ce este modelul econometric?/13
1.2. Date statistice/15
1.2.1. Serii de timp/16
1.2.2. Date transversal/17
1.2.3. Date de tip panel/18
1.3. Corectarea datelor/19
1.3. Ilustrarea graficӑ a datelor/20
1.3.1. Grafic cu linii/21
1.3.2. Histogramă/22
1.3.3. Grafic (diagrama) de dispersie/25
2. STATISTICA DESCRIPTIVĂ ȘI CORELAȚII/28
2.1. Valoarea așteptată și varianţa/31
2.2. Corelaţia/34
2.3. De ce sunt corelate cantitățile?/40
2.3.1. Corelația și diagrama cu puncta/42
2.3.2. Corelația între mai multe variabile/43
2.3.3. Corelația populației și covarianța/44
3. MODELUL ECONOMETRIC/47
3.1. Modelul de regresie al unei variabile explicative/51
3.1.1. Regresia ca funcţie liniară – descriere practică /51
3.1.2. Interpretarea rezultatelor estimărilor OLS/57
3.1.3. Măsurarea calității potrivirii modelului de regresie/59
3.1.4. Concepte statistice de bază în modelarea regresiei/61
3.1.5. Testarea ipotezelor care implică R2: F statistică/66
3.1.6. Model de regresie al variabilelor explicative multiple/69
3.1.7. Aspecte statistice ale regresiei multiple/71
3.1.8. Interpretarea estimărilor OLS într un model de regresie multiplă/72
3.1.9. Ce variabilă explicativă să alegeți?/75
3.1.10. Multicoliniaritate/79
3.1.11. Regresie multiplă cu variabile fictive (dummy)/80
4. MODEL DE REGRESIE LINIARĂ CU O SINGURĂ VARIABILĂ EXPLICATIVĂ/87
4.1. Bazele probabilității în contextul unui model de regresie/88
4.2. Ipoteze clasice ale modelului de regresie/92
4.3. Proprietăţi ale estimatorului OLS pentru parametrul β/95
4.4. Deducerea unui interval de încredere pentru parametrul β/ 105
4.5. Testarea ipotezelor parametrului β/107
4.6. Modificare cu varianța de eroare necunoscută σ2/108
5. MODEL DE REGRESIE LINIARĂ CU MULTIPLE VARIABILE EXPLICATIVE/112
5.1. Alegerea variabilelor explicative/117
5.2. Multicoliniaritate/122
5.3. Testarea ipotezelor într un model de regresie multiplă/123
5.3.1. Testul F/124
5.3.2. Testele raportului de probabilitate/126
5.4. Alegerea formei funcționale a modelului de regresie multiplă/ 132
5.4.1. Neliniaritatea în regresie/132
5.4.2. Cum să decideți asupra formei unei dependențe neliniare?/135
5.5. Heteroschedasticitate /138
5.5.1. Rezultate teoretice cu varianță de eroare cunoscută σ2ωi2/139
5.5.2. Estimare pentru cazul varianțelor necunoscute ale erorilor aleatorii/144
5.5.3. Testarea heteroschedasticității /148
5.5.4. Recomandări pentru practica empirică/153
5.6. Model de regresie cu autocorelație a erorilor aleatorii/157
5.6.1. Proprietățile erorilor aleatorii autocorelate/158
5.6.2. Estimator GLS pentru un model cu autocorelație a componentelor aleatorii/161
5.6.3. Testarea autocorelației erorilor aleatorii/164
5.6.4. Recomandări pentru practica empirică/168
6. ANALIZA SERIILOR DE TIMP UNIDIMENSIONALE/171
6.1. Notarea în cadrul seriilor temporale/173
6.2. Tendințe în seriile temporale/176
6.3. Funcția de autocorelație/179
6.4. Model autoregresiv/181
6.4.1. Modelul AR(1) /181
6.4.2. Extinderea modelului AR(1)/185
6.4.3. Testarea modelului AR(p) cu trend deterministic/190
6.5. Staţionaritatea seriilor de timp/198
ANEXA I/200
ANEXA II/203
ANEXA III/208
BIBLIOGRAFIE/212
În calitate de autor al acestei lucrări, este pentru mine o deosebită onoare să vă prezint „Econometrie” – un manual conceput cu gândul la nevoia tot mai acută de instrumente riguroase în analiza şi interpretarea datelor economice. Într-o lume marcată de globalizare şi schimbări economico‑financiare accelerate, cred că econometria rămâne cheia prin care putem transforma datele brute în cunoaştere utilă, atât pentru mediul academic, cât şi pentru factorii de decizie publică şi pentru profesioniştii pieţei.
Am structurat cartea într‑un parcurs gradual, începând cu elementele fundamentale – tipologia şi caracteristicile seriilor de timp, datelor transversale şi celor de tip panel – până la dezvoltarea unor modele dinamice avansate. Îmi doresc ca fiecare capitol să ofere nu doar noţiuni teoretice solide, ci şi exemple practice care să ilustreze aplicabilitatea reală a metodologiei econometrice. Veţi regăsi astfel demonstraţii pas cu pas ale metodei celor mai mici pătrate, alături de teste de validare a ipotezelor şi tehnici de remediere a problemelor uzuale, precum heteroschedasticitatea, autocorelaţia sau multicoliniaritatea.
Am inclus analiza modelelor AR(p) şi procedurile de testare a staţionarităţii, esenţiale în orice studiu empiric asupra evoluţiei economice. Fie că urmăriţi impactul politicilor monetare asupra cursului de schimb, fie că evaluaţi efectele unor campanii de marketing asupra cifrelor de vânzări, sper ca acest manual să vă ofere cadrul metodologic şi instrumentele analitice necesare.
Ilustraţiile grafice – grafice de tip linie, histograme, diagrame de dispersie – au fost alese pentru a facilita înţelegerea intuitivă a relaţiilor dintre variabile şi pentru a sprijini parcursul dumneavoastră de învăţare. Am acordat o atenţie deosebită echilibrului dintre rigoarea academică şi accesibilitatea explicaţiilor, cu convingerea că astfel econometria devine nu doar o disciplină de studiu, ci şi un partener de încredere în activitatea de cercetare şi consultanţă.
Recomand acest volum studenţilor de licenţă şi master, doctoranzilor şi tuturor celor implicaţi în proiecte empirice, convinşi fiind că teoria combinată cu practica prezentate aici vă vor îndruma spre rezultate valoroase şi relevante pentru lumea reală.
Am structurat cartea într‑un parcurs gradual, începând cu elementele fundamentale – tipologia şi caracteristicile seriilor de timp, datelor transversale şi celor de tip panel – până la dezvoltarea unor modele dinamice avansate. Îmi doresc ca fiecare capitol să ofere nu doar noţiuni teoretice solide, ci şi exemple practice care să ilustreze aplicabilitatea reală a metodologiei econometrice. Veţi regăsi astfel demonstraţii pas cu pas ale metodei celor mai mici pătrate, alături de teste de validare a ipotezelor şi tehnici de remediere a problemelor uzuale, precum heteroschedasticitatea, autocorelaţia sau multicoliniaritatea.
Am inclus analiza modelelor AR(p) şi procedurile de testare a staţionarităţii, esenţiale în orice studiu empiric asupra evoluţiei economice. Fie că urmăriţi impactul politicilor monetare asupra cursului de schimb, fie că evaluaţi efectele unor campanii de marketing asupra cifrelor de vânzări, sper ca acest manual să vă ofere cadrul metodologic şi instrumentele analitice necesare.
Ilustraţiile grafice – grafice de tip linie, histograme, diagrame de dispersie – au fost alese pentru a facilita înţelegerea intuitivă a relaţiilor dintre variabile şi pentru a sprijini parcursul dumneavoastră de învăţare. Am acordat o atenţie deosebită echilibrului dintre rigoarea academică şi accesibilitatea explicaţiilor, cu convingerea că astfel econometria devine nu doar o disciplină de studiu, ci şi un partener de încredere în activitatea de cercetare şi consultanţă.
Recomand acest volum studenţilor de licenţă şi master, doctoranzilor şi tuturor celor implicaţi în proiecte empirice, convinşi fiind că teoria combinată cu practica prezentate aici vă vor îndruma spre rezultate valoroase şi relevante pentru lumea reală.
George Cristian Gruia
Dacă dorești să iți exprimi părerea despre acest produs poți adăuga un review.
Scrie un review
Produse similare
Matematici aplicate in economie. Caiet de seminar
Matematici aplicate in economie
Servicii si utilitati publice. Economie. Management. Strategii. Politici
Preturi si concurenta. Elemente teoretico-metodologice si aplicative moderne
Investitii internationale - Georgeta Ilie
